u 2009

Sensitivity Analysis of a DSGE model

ČAPEK, Jan

Základní údaje

Originální název

Sensitivity Analysis of a DSGE model

Název česky

Analýza citlivosti DSGE modelu

Autoři

ČAPEK, Jan

Vydání

48 s. 2009

Nakladatel

CVKSČE

Další údaje

Jazyk

angličtina

Typ výsledku

Účelové publikace

Obor

Ekonomie

Stát vydavatele

Česká republika

Utajení

není předmětem státního či obchodního tajemství

Označené pro přenos do RIV

Ne

Organizace

Ekonomicko-správní fakulta – Masarykova univerzita – Repozitář

Klíčová slova česky

globální analýza citlivosti;mapování stability;mapování vyrovnání;vícerozměrná modelová reprezentace;Morrisovo vzorkování

Klíčová slova anglicky

global sensitivity analysis;stability mapping;mapping the fit;High dimensional model representation;Morris sampling

Návaznosti

1M0524, projekt VaV.
Změněno: 1. 9. 2020 11:33, RNDr. Daniel Jakubík

Anotace

ORIG CZ

V originále

This working paper aims at thoroughly analyzing and interpreting results of Marco Ratto's Global (and Local) Sensitivity Analysis (G/LSA) on a particular dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) model. The key behavior of the Czech economy is approximated by a Lubik and Schorfheide model, which is a small-scale structural general equilibrium model of a small open economy. The sensitivity analysis class of methods include Stability mapping analysis, Mapping the fit, Reduced form analysis with the use of High dimensional model representation, and Screening with Morris sampling.

Česky

Tento working paper má za cíl důkladnou analýzu a interpretaci výsledků globální (a lokální) analýzy citlivosti Marca Ratta na konkréním dynamickém stochastickém modelu všeobecné rovnováhy (DSGE modelu). Klíčové chování české ekonomiky je aproximováno modelem Lubika a Schorfheida, což je malý strukturální model všeobecné rovnováhy popisující malou otevřenou ekonomiku. Třída metod analýzy citlivosti zahrnuje analýzu mapování stability, mapování vyrovnání, analýzu redukovaných koeficientů pomocí vícerozměrné modelové reprezentace a prověřovací analýzu s Morrisovým vzorkováním.

Přiložené soubory

https://is.muni.cz/publication/860327/ratto_v10.pdf Verze souboru