D
2009
Global Sensitivity Analysis of a DSGE model of the Czech Economy
ČAPEK, Jan a Osvald VAŠÍČEK
Základní údaje
Originální název
Global Sensitivity Analysis of a DSGE model of the Czech Economy
Název česky
Globální analýza citlivosti DSGE modelu české ekonomiky
Autoři
ČAPEK, Jan a Osvald VAŠÍČEK
Vydání
Praha, Mathematical Methods in Economics 2009, od s. 46-51, 6 s. 2009
Nakladatel
Czech University of Life Sciences Prague
Další údaje
Typ výsledku
Stať ve sborníku
Stát vydavatele
Česká republika
Utajení
není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání
tištěná verze "print"
Označené pro přenos do RIV
Ano
Kód RIV
RIV/00216224:14560/09:00036610
Organizace
Ekonomicko-správní fakulta – Masarykova univerzita – Repozitář
Klíčová slova anglicky
global sensitivity analysis;DSGE model;stability mapping;mapping the fit;high dimensional model representation;Morris sampling
Návaznosti
1M0524, projekt VaV.
V originále
The paper shows some interesting results of Global Sensitivity Analysis on a particular dynamic stochastic general equilibrium model. The key behavior of the Czech economy is approximated by Lubik and Schorfheide model, which is a small-scale structural general equilibrium model of a small open economy. The sensitivity analysis class of methods presented in the paper consists of various individual analyses. Stability mapping analysis detects the parameters which are responsible for potential instability or indeterminacy in the model. Mapping the fit is a useful tool to learn about the linkages that drive the fit of trajectories of particular variables to data. Information provided by the results of mapping the fit can be used to unveil possible trade-offs between the fit of individual observables and maybe also to amend model structure or calibrate parameters properly in order to increase the fit of variables of researcher's interest. Other individual analyses are just mentioned.
Česky
Článek ukazuje některé zajímavé výsledky globální analýzy citlivosti na konkrétním dynamickém stochastickém modelu všeobecné rovnováhy. Klíčové chování české ekonomiky je aproximováno modelem Lubik-Schorfheide, což je malý strukturální model malé otevřené ekonomiky. Třída metod analýzy citlivosti prezentovaná v tomto článku sestává z různých individuálních analýz. Mapování stability detekuje parametry, které jsou zodpovědné za případnou nestabilitu nebo neurčitost modelu. Mapování vyrovnání je užitečný nástroj, který osvětluje vazby, které ovlivňují těsnost vztahu mezi trajektoriemi modelových proměnných a reálných dat. Informace poskytnuté mapováním vyrovnání mohou být použity k odhalení možných kompromisních vztahů mezi vyrovnáním u jednotlivých proměnných a možná také ke změně modelové struktury nebo apriorní kalibrace ke zvýšení vyrovnání u proměnných výzkumníkova zájmu. Ostatní individuální analýzy jsou jen zmíněny.
Zobrazeno: 4. 5. 2026 11:05