NĚMEC, Daniel a Libor ŽÍDEK. The role of exchange rate dynamics in Bulgaria and Romania in the process of economic transition. In 32nd International Conference Mathematical Methods in Economics Conference Proceedings. Olomouc: Palacký University. s. 709-714. ISBN 978-80-244-4209-9. 2014.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The role of exchange rate dynamics in Bulgaria and Romania in the process of economic transition
Autoři NĚMEC, Daniel (203 Česká republika, domácí) a Libor ŽÍDEK (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Olomouc, 32nd International Conference Mathematical Methods in Economics Conference Proceedings, od s. 709-714, 6 s. 2014.
Nakladatel Palacký University
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Ekonomie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14560/14:00076450
Organizace Ekonomicko-správní fakulta – Masarykova univerzita – Repozitář
ISBN 978-80-244-4209-9
UT WoS 000356417900122
Klíčová slova anglicky Bulgaria; Rumania; exchange rate pass-through; structural vector autoregression; Cholesky decomposition
Návaznosti MUNI/A/0811/2013, interní kód Repo.
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 1. 9. 2020 21:32.
Anotace
Our contribution focuses on the role of the exchange rate changes in Bulgaria and Romania during the transition process toward a market economy. We are interested in the degree of exchange rate pass-through to the domestic inflation in these countries. Both of the countries suffered from a high level of inflation and tried to fix their exchange rates in some of the periods. But they were forced to abandon it consequently and it was often followed by sharp depreciation. The goal of our contribution is to evaluate shock absorbing role of the exchange rate changes. We try to verify a traditional hypothesis that exchange rate adjustments are able to accommodate the shocks hitting the economy and to dampen their influence on the other macroeconomic variables. On the other hand, exogenous shocks in the foreign countries may affect exchange rate and lead to additional volatility of the main economic indicators in the domestic economy. This shock generating role of the exchange rate will be evaluated as well. We will use structural vector autoregression models identified by Cholesky decomposition.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
MME2014_NEMEC_ZIDEK_uprava_po_recenzi.docx Licence Creative Commons  Verze souboru 16. 9. 2014

Vlastnosti

Název
MME2014_NEMEC_ZIDEK_uprava_po_recenzi.docx
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/16742/172756/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/16742/172756/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/16742/172756/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/16742/172756/?info
Vloženo
Út 16. 9. 2014 00:49

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • osoba Mgr. Ľuboš Lunter, uco 143320
Atributy
 
MME2014_NEMEC_ZIDEK_uprava_po_recenzi.docx Licence Creative Commons  Verze souboru 1. 9. 2020

Vlastnosti

Název
MME2014_NEMEC_ZIDEK_uprava_po_recenzi.docx
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/16742/897754/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/16742/897754/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/16742/897754/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/16742/897754/?info
Vloženo
Út 1. 9. 2020 21:32

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • osoba Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Atributy
 
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 28. 3. 2024 13:15